PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с SMOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMOG

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.91%
С начала года
17.56%
6 месяцев
15.87%
1 год
41.24%
3 года*
10.65%
5 лет*
1.66%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и SMOG

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-13.86%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		17.56%33.36%-9.33%1.42%-29.92%7.88%

Correlation

The correlation between HJEN and SMOG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.64

The correlation between HJEN and SMOG shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и SMOG

Секторы
HJEN
SMOG

Промышленность

31.7%
28.1%

Сырьевые материалы

9.2%
1.2%

Энергетика

8.3%
6.6%

Технологии

7.6%
8.4%

Финансовые услуги

3.3%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

21.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

33.2%

Промышленность

HJEN
31.7%
SMOG
28.1%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
SMOG
1.2%

Энергетика

HJEN
8.3%
SMOG
6.6%

Технологии

HJEN
7.6%
SMOG
8.4%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
SMOG
0.6%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

SMOG

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

SMOG
21.7%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

SMOG

-

Здравоохранение

HJEN

-

SMOG

-

Недвижимость

HJEN

-

SMOG

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

SMOG
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с TANSMOG с QCLNSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY

Доходность на риск

HJEN vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENSMOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и SMOG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-84.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-52.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и SMOG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

25.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.72%

—

Сравнение комиссий HJEN и SMOG

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и SMOG

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.33%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and SMOG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for SMOG.

SMOG has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.61% for SMOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор