PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с QQQE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - HJEN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
12.36%
С начала года
14.53%
1 год
18.52%
3 года*
14.18%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		14.53%14.58%6.98%33.76%-24.47%18.23%

Correlation

The correlation between HJEN and QQQE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.51

The correlation between HJEN and QQQE shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и QQQE

Секторы
HJEN
QQQE

Промышленность

22.7%
9.3%

Технологии

16.5%
51.0%

Сырьевые материалы

9.2%
0.8%

Энергетика

8.3%
1.7%

Финансовые услуги

3.3%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.0%

Здравоохранение

-

7.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Промышленность

HJEN
22.7%
QQQE
9.3%

Технологии

HJEN
16.5%
QQQE
51.0%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
QQQE
0.8%

Энергетика

HJEN
8.3%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
QQQE
0.8%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

QQQE
7.0%

Здравоохранение

HJEN

-

QQQE
7.8%

Недвижимость

HJEN

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

HJEN

-

QQQE
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

HJEN vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.47

—

HJEN vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и QQQE

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и QQQE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.75%

—

Сравнение комиссий HJEN и QQQE

HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и QQQE

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.58%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and QQQE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

QQQE has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN is categorized as Alternative Energy Equities, while QQQE is Nasdaq-100. HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.35% for QQQE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор