PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с QCLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds - HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net while QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-4.73%
1 месяц
-15.37%
6 месяцев
5.79%
С начала года
17.05%
1 год
49.81%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-11.04%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		17.05%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%6.71%

Correlation

The correlation between HJEN and QCLN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.61

The correlation between HJEN and QCLN shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и QCLN

Секторы
HJEN
QCLN

Промышленность

22.7%
24.8%

Технологии

16.5%
47.6%

Сырьевые материалы

9.2%
7.8%

Энергетика

8.3%
0.1%

Финансовые услуги

3.3%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Промышленность

HJEN
22.7%
QCLN
24.8%

Технологии

HJEN
16.5%
QCLN
47.6%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
QCLN
7.8%

Энергетика

HJEN
8.3%
QCLN
0.1%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
QCLN
1.4%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

QCLN
10.2%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

QCLN

-

Здравоохранение

HJEN

-

QCLN

-

Недвижимость

HJEN

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

HJEN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.47

—

HJEN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и QCLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.18%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-39.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-43.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и QCLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

32.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

39.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

38.88%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

35.41%

—

Сравнение комиссий HJEN и QCLN

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и QCLN

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and QCLN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for HJEN.

HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net, while QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.59% for QCLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор