PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HJEN с PWER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с PWER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and PWER (Macquarie Energy Transition ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HJEN is passively managed, while PWER is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for PWER.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и PWER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWER

1 день
-0.32%
1 месяц
5.65%
С начала года
30.93%
6 месяцев
33.59%
1 год
70.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и PWER

2026 (YTD)202520242023
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%4.76%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		30.93%35.28%-3.50%9.72%

Correlation

The correlation between HJEN and PWER is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов HJEN и PWER

Секторы
HJEN
PWER

Промышленность

31.7%
12.2%

Сырьевые материалы

9.2%
41.0%

Энергетика

8.3%
41.1%

Технологии

7.6%
3.8%

Финансовые услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Промышленность

HJEN
31.7%
PWER
12.2%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
PWER
41.0%

Энергетика

HJEN
8.3%
PWER
41.1%

Технологии

HJEN
7.6%
PWER
3.8%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
PWER

-

Коммуникационные услуги

HJEN

-

PWER

-

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

PWER

-

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

PWER

-

Здравоохранение

HJEN

-

PWER

-

Недвижимость

HJEN

-

PWER

-

Коммунальные услуги

HJEN

-

PWER
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

Macquarie Energy Transition ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с 36BA.DE
Часто сравнивают с PWER:
PWER с GRIDPWER с STAXPWER с HYDRPWER с ERTHPWER с RAYSPWER с ACESPWER с FAN

Доходность на риск

HJEN vs. PWER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN
PWER
Ранг доходности на риск PWER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWER: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWER: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWER: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWER: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c PWER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Macquarie Energy Transition ETF (PWER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HJEN vs. PWER - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HJENPWERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.23

—

Просадки

Сравнение просадок HJEN и PWER

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENPWERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.22%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и PWER

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENPWERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.35%

—

Сравнение комиссий HJEN и PWER

HJEN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PWER в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и PWER

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
PWER
Macquarie Energy Transition ETF		1.05%1.37%1.05%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and PWER have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.

PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: Direxion and Macquarie. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.80% for PWER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и PWER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор