PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJEN с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJEN с LCTD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HJEN (Direxion Hydrogen ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. HJEN is passively managed, while LCTD is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HJEN charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности HJEN и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HJEN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJEN и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%-10.90%-8.69%-33.27%-16.24%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%

Correlation

The correlation between HJEN and LCTD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.50

The correlation between HJEN and LCTD shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HJEN и LCTD

Секторы
HJEN
LCTD

Промышленность

22.7%
16.8%

Технологии

16.5%
12.0%

Сырьевые материалы

9.2%
6.7%

Энергетика

8.3%
4.7%

Финансовые услуги

3.3%
26.9%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

HJEN
22.7%
LCTD
16.8%

Технологии

HJEN
16.5%
LCTD
12.0%

Сырьевые материалы

HJEN
9.2%
LCTD
6.7%

Энергетика

HJEN
8.3%
LCTD
4.7%

Финансовые услуги

HJEN
3.3%
LCTD
26.9%

Коммуникационные услуги

HJEN

-

LCTD
3.4%

Потребительский циклический сектор

HJEN

-

LCTD
7.5%

Потребительский защитный сектор

HJEN

-

LCTD
5.7%

Здравоохранение

HJEN

-

LCTD
9.7%

Недвижимость

HJEN

-

LCTD
1.5%

Коммунальные услуги

HJEN

-

LCTD
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Hydrogen ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с HJEN:
HJEN с HYDRHJEN с REMXHJEN с CNRGHJEN с CMIHJEN с VOOHJEN с VTIHJEN с NLR
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

HJEN vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJEN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJEN c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJENLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.28

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.07

—

HJEN vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJEN и LCTD

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJENLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.82%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и LCTD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJENLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.02%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.04%

—

Сравнение комиссий HJEN и LCTD

HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и LCTD

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021
HJEN
Direxion Hydrogen ETF		0.00%0.00%0.91%1.50%1.24%0.76%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

HJEN and LCTD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for HJEN.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for HJEN.

They also come from different issuers: Direxion and BlackRock. Their fees differ too: 0.45% for HJEN and 0.20% for LCTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJEN и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор