PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIX
Western Asset High Income Fund II		-2.12%13.56%-1.32%15.72%-24.60%13.02%12.36%27.26%-9.99%7.13%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции HIX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.28% соответственно.

HIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.26%
1 год
8.96%
3 года*
7.12%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.60%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FSCOHIX с FOCIXHIX с RCRYXHIX с EMOHIX с SHAPXHIX с CCLFXHIX с CPMPX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий HIX и VWEAX

HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

HIX
Western Asset High Income Fund II
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.92

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.90

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.83

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

11.54

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.92

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.22

-0.90

Корреляция

Корреляция между HIX и VWEAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и VWEAX

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.96%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок HIX и VWEAX

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-30.05%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-2.52%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-13.77%

-24.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-19.68%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-1.80%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-2.13%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.62%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и VWEAX

Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.39%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.31%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.46%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

4.86%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

5.27%

+12.83%