Сравнение HIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -2.12% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 7.53% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
HIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.60%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и CCLFX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
HIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
HIX
CCLFX
Сравнение HIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 8.00 | -7.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 16.02 | -15.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 5.88 | -4.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 16.71 | -15.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 101.37 | -98.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 8.00 | -7.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 5.15 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.53 | -4.21 |
Корреляция
Корреляция между HIX и CCLFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и CCLFX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.96% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и CCLFX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -3.91% | -57.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -0.38% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -2.25% | -36.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.09% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.16% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.08% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и CCLFX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.23% | +7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 0.65% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 0.97% | +14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 1.74% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 1.89% | +16.21% |