PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с FSCO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
HIX
Western Asset High Income Fund II		-0.88%13.56%-1.32%15.72%4.08%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.

HIX

1 день
5.57%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.81%
1 год
9.56%
3 года*
7.57%
5 лет*
1.20%
10 лет*
5.73%

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FOCIXHIX с RCRYXHIX с CCLFXHIX с CPMPXHIX с EMOHIX с FRDPXHIX с SHAPX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

HIX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.59

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.63

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.52

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

-1.42

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.59

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между HIX и FSCO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и FSCO

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности FSCO в 15.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.77%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIX и FSCO

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-35.53%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-35.53%

+24.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-26.92%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.86%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

13.06%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и FSCO

Текущая волатильность для Western Asset High Income Fund II (HIX) составляет 7.56%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что HIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

16.64%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

24.82%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

31.41%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

28.10%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

28.10%

-10.00%