PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIX с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIX с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HIX и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Income Fund II (HIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIX и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIX
Western Asset High Income Fund II		-2.12%13.56%-1.32%15.72%-24.60%13.02%12.36%9.36%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

HIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.26%
1 год
8.96%
3 года*
7.12%
5 лет*
0.94%
10 лет*
5.60%

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Income Fund II

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с HIX:
HIX с FSCOHIX с FOCIXHIX с RCRYXHIX с EMOHIX с FRDPXHIX с SHAPXHIX с CCLFX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий HIX и FQTIX

HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

HIX
Western Asset High Income Fund II
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

HIX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIX
Ранг доходности на риск HIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIXFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.68

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.64

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.64

-0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.19

-3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

18.41

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIX vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIX и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIXFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.68

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между HIX и FQTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIX и FQTIX

Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIX
Western Asset High Income Fund II		14.96%14.13%13.95%11.85%12.15%8.21%8.53%8.28%9.50%8.73%10.53%13.12%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIX и FQTIX

Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIXFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-24.62%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-2.41%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.75%

-18.81%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-1.47%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.42%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.55%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HIX и FQTIX

Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIXFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

1.68%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

2.43%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

3.87%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

5.93%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

7.80%

+10.30%