Сравнение HIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -0.88% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции HIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 5.73% против 11.99% соответственно.
HIX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 5.73%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и SHAPX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
HIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
HIX
SHAPX
Сравнение HIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.89 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 4.11 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HIX и SHAPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и SHAPX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.77% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и SHAPX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -46.19% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.57% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -20.53% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -32.21% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -8.74% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.79% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.29% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и SHAPX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 3.74% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.86% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.90% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.85% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.70% | +1.40% |