Сравнение HIX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset High Income Fund II (HIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
HIX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | -2.12% | 13.56% | -1.32% | 15.72% | -24.60% | 13.02% | 12.36% | 27.26% | -9.99% | 7.13% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HIX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIX имеют среднегодовую доходность 5.60%, а акции PRFRX немного впереди с 5.67%.
HIX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- 5.60%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIX и PRFRX
HIX берет комиссию в 3.70%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
HIX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
HIX
PRFRX
Сравнение HIX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Income Fund II (HIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 3.59 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 7.18 | -6.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 2.36 | -1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 5.93 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 28.58 | -25.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 3.59 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 2.49 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.45 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.43 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между HIX и PRFRX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIX и PRFRX
Дивидендная доходность HIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIX Western Asset High Income Fund II | 14.96% | 14.13% | 13.95% | 11.85% | 12.15% | 8.21% | 8.53% | 8.28% | 9.50% | 8.73% | 10.53% | 13.12% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок HIX и PRFRX
Максимальная просадка HIX за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -20.05% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -1.96% | -9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.75% | -5.94% | -32.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -20.05% | -24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -0.53% | -8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -0.69% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 0.43% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIX и PRFRX
Western Asset High Income Fund II (HIX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 0.71% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 2.11% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 3.33% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 2.90% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 3.92% | +14.18% |