Сравнение HISF с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
HISF и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и UPAR
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
HISF vs. UPAR — Ранг доходности на риск
HISF
UPAR
Сравнение HISF c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.95 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.88 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | -0.08 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между HISF и UPAR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и UPAR
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и UPAR
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -39.00% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -11.21% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -7.71% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -22.47% | +21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.17% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и UPAR
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 6.40% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 10.59% | -8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 15.83% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.16% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 18.16% | -14.21% |