PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISF с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HISF и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и UPAR


2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Income Strategic Focus ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий HISF и UPAR

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

HISF vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HISFUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.81

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.95

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.88

+0.46

HISF vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HISFUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.34

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.08

+1.40

Корреляция

Корреляция между HISF и UPAR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и UPAR

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок HISF и UPAR

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


HISFUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-39.00%

+35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-11.21%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.71%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-22.47%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.17%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и UPAR

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HISFUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

6.40%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

10.59%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

15.83%

-12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

18.16%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

18.16%

-14.21%