PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с SPBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с SPBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC).

HISF и SPBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и SPBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и SPBC

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		-6.79%16.83%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SPBC с доходностью -6.79%.

HISF

1 день
0.60%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBC

1 день
3.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-6.85%
1 год
15.60%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с SPBC:
SPBC с SPYSPBC с BITOSPBC с GBTCSPBC с VOOSPBC с ^GSPCSPBC с IBITSPBC с AOA

Сравнение комиссий HISF и SPBC

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SPBC в 0.50%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF

Доходность на риск

HISF vs. SPBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPBC
Ранг доходности на риск SPBC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c SPBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFSPBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.77

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.24

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.20

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.37

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. SPBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SPBC равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и SPBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFSPBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.77

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.65

+0.67

Корреляция

Корреляция между HISF и SPBC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и SPBC

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SPBC в 0.96%

TTM20252024202320222021
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%
SPBC
Simplify US Equity PLUS GBTC ETF		0.96%0.85%0.98%3.79%0.60%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HISF и SPBC

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки SPBC в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и SPBC.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFSPBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-33.99%

+30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-13.16%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-9.50%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-8.89%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.62%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и SPBC

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.76%, в то время как у Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFSPBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

6.14%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

11.68%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

20.28%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

20.59%

-16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.96%

20.59%

-16.63%