Сравнение HISF с RULE
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HISF returned 5.74% vs 52.19% for RULE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HISF charges 0.87%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности HISF и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 45.39%.
HISF
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 21.60%
- С начала года
- 45.39%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 52.19%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.03% | 8.39% | 3.30% |
RULE Adaptive Core ETF | 45.39% | 4.60% | 2.60% |
Correlation
The correlation between HISF and RULE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. RULE — Ранг доходности на риск
HISF
RULE
Сравнение HISF c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.15 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 16.93 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.59 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.47 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок HISF и RULE
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -30.48% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -12.65% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -14.98% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 3.09% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и RULE
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.21%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 9.59% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 17.54% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 20.25% | -16.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 14.83% | -10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 14.83% | -10.88% |
Сравнение комиссий HISF и RULE
HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и RULE
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.00% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and RULE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (9.59%) compared to HISF (1.21%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs RULE's -30.48%.
On 1-year performance, RULE leads with 52.19% vs 5.74% for HISF. On fees, HISF is cheaper at 0.87% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 52.19% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HISF is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
HISF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: First Trust and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 1.10% for RULE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор