PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Adaptive Core ETF (RULE).

HISF и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и RULE

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL

Сравнение комиссий HISF и RULE

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.

RULE
Adaptive Core ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.29

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.37

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

5.36

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.88

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

-0.03

+1.35

Корреляция

Корреляция между HISF и RULE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и RULE

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HISF и RULE

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-30.48%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.65%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.15%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-15.50%

+14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.24%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и RULE

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

8.24%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

15.26%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

19.40%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

13.94%

-9.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

13.94%

-9.99%