Сравнение HISF с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
HISF и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HISF и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HISF и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | -0.74% | 8.39% | 3.30% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%.
HISF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HISF и PCEF
HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
HISF vs. PCEF — Ранг доходности на риск
HISF
PCEF
Сравнение HISF c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISF | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.02 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 4.22 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.71 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между HISF и PCEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и PCEF
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PCEF в 8.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.92% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок HISF и PCEF
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HISF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -38.64% | +34.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -10.94% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -4.65% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -4.51% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.32% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и PCEF
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HISF | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 5.24% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 7.18% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 13.56% | -9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 11.44% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 13.25% | -9.30% |