PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HISF с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HISF и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и PCEF


2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
-0.74%8.39%3.30%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-2.05%12.59%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%.


HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust High Income Strategic Focus ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Сравнение комиссий HISF и PCEF

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.


Доходность на риск

HISF vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HISFPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.71

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.02

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.89

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

4.22

+3.12

HISF vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HISFPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.54

+0.78

Корреляция

Корреляция между HISF и PCEF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и PCEF

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PCEF в 8.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок HISF и PCEF

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и PCEF.


Загрузка...

Показатели просадок


HISFPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-38.64%

+34.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.94%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-4.65%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-4.51%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.32%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и PCEF

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HISFPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

5.24%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.18%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

13.56%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

11.44%

-7.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

13.25%

-9.30%