PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с FADMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и FADMX

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		-0.31%9.01%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью -0.31%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FADMX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.44%
3 года*
6.98%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с LCCMX

Сравнение комиссий HISF и FADMX

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund

Доходность на риск

HISF vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFFADMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.20

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.08

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.13

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

12.17

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFFADMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.20

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.79

+0.53

Корреляция

Корреляция между HISF и FADMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и FADMX

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности FADMX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.04%4.33%4.21%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%

Просадки

Сравнение просадок HISF и FADMX

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и FADMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-15.98%

+12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.62%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-2.04%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.12%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и FADMX

First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.75% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.69%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.44%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.58%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

4.44%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

4.77%

-0.82%