PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

HISF и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и CGBL

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%12.76%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.67%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий HISF и CGBL

HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

HISF vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.10

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.64

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.73

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

7.00

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между HISF и CGBL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и CGBL

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM202520242023
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок HISF и CGBL

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-11.66%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-8.11%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-5.26%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.31%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.00%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и CGBL

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

4.54%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.40%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

12.41%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

11.01%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

11.01%

-7.06%