PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISF с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISF с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

HISF и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HISF и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISF и BAMY

2026 (YTD)20252024
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, HISF показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий HISF и BAMY

HISF берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF

Доходность на риск

HISF vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISF c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISFBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.88

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.75

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.78

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

15.13

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISF vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISF и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISFBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.86

-0.54

Корреляция

Корреляция между HISF и BAMY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISF и BAMY

Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%

Просадки

Сравнение просадок HISF и BAMY

Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

HISFBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.86%

-6.03%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-4.60%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.23%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.54%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.85%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HISF и BAMY

Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 1.75%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISFBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

2.01%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

3.54%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.77%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

6.15%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

6.15%

-2.20%