Сравнение HISF с AVMA
HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, HISF returned 4.83% vs 22.59% for AVMA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HISF charges 0.87%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности HISF и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISF показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.12%.
HISF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISF и AVMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.24% | 8.39% | 3.41% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.12% | 16.72% | 8.14% |
Correlation
The correlation between HISF and AVMA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between HISF and AVMA shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISF vs. AVMA — Ранг доходности на риск
HISF
AVMA
Сравнение HISF c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISF | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.54 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 14.86 | -9.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISF и AVMA
Максимальная просадка HISF за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISF и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISF | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -11.81% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.40% | +3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.21% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.54% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.52% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISF и AVMA
Текущая волатильность для First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) составляет 0.97%, в то время как у Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HISF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISF | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.43% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 7.61% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 9.41% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.94% | 10.36% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 10.36% | -6.42% |
Сравнение комиссий HISF и AVMA
HISF берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISF и AVMA
Дивидендная доходность HISF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AVMA в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.03% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 4.99% | 4.69% | 3.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISF and AVMA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMA has higher volatility (3.43%) compared to HISF (0.97%). In terms of maximum drawdown, HISF dropped -3.86% vs AVMA's -11.81%.
On 1-year performance, AVMA leads with 22.59% vs 4.83% for HISF. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 22.59% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
HISF has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.03% for AVMA.
They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.87% for HISF and 0.21% for AVMA.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISF и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор