Сравнение HISCX с NCLEX
HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HISCX returned 10.23%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HISCX charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности HISCX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISCX показывает доходность 20.71%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции HISCX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 10.23% против 7.71% соответственно.
HISCX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 12.26%
- С начала года
- 20.71%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 10.23%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам HISCX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.71% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between HISCX and NCLEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 1994 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between HISCX and NCLEX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISCX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
HISCX
NCLEX
Сравнение HISCX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HISCX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.22 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | -0.44 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HISCX и NCLEX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -48.68% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -20.88% | +7.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -28.50% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | -28.50% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -35.79% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -16.84% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.14% | -8.31% | -23.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 10.52% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и NCLEX
Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISCX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.54% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.93% | 12.62% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 17.07% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 19.60% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 19.19% | +4.69% |
Сравнение комиссий HISCX и NCLEX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и NCLEX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.03%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.03% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
HISCX and NCLEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISCX has higher volatility (5.54%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs NCLEX's -48.68%.
HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISCX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор