Сравнение HISCX с KSOAX
HISCX (Hartford Small Cap Growth HLS Fund) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HISCX returned 10.43%/yr vs 19.52%/yr for KSOAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HISCX charges 0.64%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности HISCX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HISCX показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции HISCX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.43% против 19.52% соответственно.
HISCX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 10.43%
KSOAX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.52%
Сравнение доходности по годам HISCX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 19.20% | 6.50% | 13.13% | 18.42% | -29.00% | 4.25% | 33.20% | 35.53% | -11.71% | 20.07% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 23.25% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between HISCX and KSOAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between HISCX and KSOAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
HISCX
KSOAX
Сравнение HISCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISCX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.47 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 1.07 | +9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.34 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.55 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HISCX и KSOAX
Максимальная просадка HISCX за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISCX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -70.21% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -18.84% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -33.28% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.40% | -33.28% | -6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -47.11% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -15.68% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -15.88% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 8.34% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HISCX и KSOAX
Текущая волатильность для Hartford Small Cap Growth HLS Fund (HISCX) составляет 6.31%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что HISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISCX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.88% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 22.11% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 26.32% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 27.91% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 26.17% | -2.31% |
Сравнение комиссий HISCX и KSOAX
HISCX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISCX и KSOAX
Дивидендная доходность HISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.29%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISCX Hartford Small Cap Growth HLS Fund | 20.29% | 24.18% | 0.29% | 0.00% | 22.03% | 8.72% | 2.93% | 19.12% | 7.80% | 0.04% | 4.39% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HISCX and KSOAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (7.88%) compared to HISCX (6.31%). In terms of maximum drawdown, HISCX dropped -82.02% vs KSOAX's -70.21%.
HISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HISCX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор