PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с TYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. HIPS is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, HIPS returned 6.18% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.

HIPS

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.28%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.18%
3 года*
10.94%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.55%

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и TYLD

2026 (YTD)20252024
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		3.28%1.00%13.93%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.50%4.05%5.15%

Correlation

The correlation between HIPS and TYLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH

Доходность на риск

HIPS vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSTYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
5.42

-4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
10.93

-9.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

2.55

-1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

34.31

-33.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

125.35

-122.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 5.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSTYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

5.42

-4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.53

-2.31

Просадки

Сравнение просадок HIPS и TYLD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSTYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-1.06%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-0.12%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-0.11%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.03%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и TYLD

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSTYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

0.26%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

0.55%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

0.75%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

1.77%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

1.77%

+16.30%

Сравнение комиссий HIPS и TYLD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и TYLD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности TYLD в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.19%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.69%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and TYLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (1.77%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs TYLD's -1.06%.

On 1-year performance, HIPS leads with 6.18% vs 4.06% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 6.18% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 4.69% for TYLD.

They also come from different issuers: GraniteShares and Cambria. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.59% for TYLD.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и TYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор