Сравнение HIPS с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
HIPS и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 5.24% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 4.94% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 4.94%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
NTSE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и NTSE
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
HIPS vs. NTSE — Ранг доходности на риск
HIPS
NTSE
Сравнение HIPS c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.78 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.41 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.54 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 9.67 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.78 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и NTSE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и NTSE
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности NTSE в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.16% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и NTSE
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -42.84% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -14.20% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -11.36% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -20.34% | +12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.73% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и NTSE
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.93%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 9.81% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 15.32% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 20.37% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 18.75% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.75% | -0.62% |