PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с INCM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. HIPS is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past year, HIPS returned 7.93% vs 16.23% for INCM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 7.07%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

INCM

1 день
0.58%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.76%
1 год
16.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и INCM

2026 (YTD)202520242023
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%12.11%
INCM
Franklin Income Focus ETF		7.07%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between HIPS and INCM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.55

The correlation between HIPS and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIPS и INCM

Секторы
HIPS
INCM

Энергетика

32.7%
3.8%

Недвижимость

31.7%
0.0%

Финансовые услуги

31.6%
8.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

1.9%

Технологии

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Энергетика

HIPS
32.7%
INCM
3.8%

Недвижимость

HIPS
31.7%
INCM
0.0%

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
INCM
8.2%

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
INCM
1.9%

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
INCM
1.7%

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

INCM
1.5%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

INCM
6.7%

Здравоохранение

HIPS

-

INCM
2.6%

Промышленность

HIPS

-

INCM
1.9%

Технологии

HIPS

-

INCM
2.4%

Коммунальные услуги

HIPS

-

INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

HIPS vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
3.09

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
4.62

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.59

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

5.11

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

21.52

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

3.09

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.54

-1.30

Просадки

Сравнение просадок HIPS и INCM

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-7.84%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.19%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.17%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-1.09%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и INCM

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.60%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

3.86%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

5.27%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

7.23%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

7.23%

+10.85%

Сравнение комиссий HIPS и INCM

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и INCM

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности INCM в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.05%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and INCM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIPS has higher volatility (2.25%) compared to INCM (1.60%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, INCM leads with 16.23% vs 7.93% for HIPS. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 16.23% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 5.05% for INCM.

They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор