Сравнение HIPS с CTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP).
HIPS и CTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. CTAP - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и CTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | -1.03% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 3.68% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 3.68%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
CTAP
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и CTAP
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Доходность на риск
HIPS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
HIPS
CTAP
Сравнение HIPS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и CTAP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и CTAP
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности CTAP в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и CTAP
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и CTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -9.02% | -44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -7.14% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -2.22% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и CTAP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 22.19% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 22.19% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 22.19% | -4.06% |