PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с VMNFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.89%/yr vs 12.93%/yr for VMNFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.03%.

HIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.17%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

VMNFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.77%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.70%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.93%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-1.12%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.97%

Correlation

The correlation between HIOIX and VMNFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.05

The correlation between HIOIX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

HIOIX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.25

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.39

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.76

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

10.39

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.25

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.80

-1.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и VMNFX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-26.42%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-4.65%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-5.44%

-13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-6.75%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

0.00%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-8.76%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

1.75%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и VMNFX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.99%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

5.78%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

7.82%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

7.21%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

6.39%

+10.26%

Сравнение комиссий HIOIX и VMNFX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и VMNFX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.28%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and VMNFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIOIX has higher volatility (3.93%) compared to VMNFX (1.99%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор