PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с QLENX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. QLENX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и QLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		-3.31%34.07%30.18%23.67%18.92%30.70%-14.18%1.01%-16.64%15.84%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.31%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

QLENX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
4.39%
1 год
19.30%
3 года*
26.24%
5 лет*
22.20%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с KCEIXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOBQLENX с CLOIQLENX с CPERQLENX с VIG

Сравнение комиссий HIOIX и QLENX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

QLENX
AQR Long-Short Equity N
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXQLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.26

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.93

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.83

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

11.16

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.26

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.19

-1.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.21

-0.86

Корреляция

Корреляция между HIOIX и QLENX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и QLENX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности QLENX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.69%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и QLENX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и QLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-38.50%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-6.50%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-17.19%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-3.91%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.55%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.65%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и QLENX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.92%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

4.92%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

8.66%

+12.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

10.22%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

10.55%

+6.10%