PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с CDAZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.50%/yr vs 11.96%/yr for CDAZX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.26%.

HIOIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-7.23%
1 год
2.05%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

CDAZX

1 день
-0.13%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.04%
1 год
24.97%
3 года*
18.23%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%6.95%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		9.26%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Correlation

The correlation between HIOIX and CDAZX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г.

0.63

The correlation between HIOIX and CDAZX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с ASILXCDAZX с SMGIXCDAZX с VMNIX

Доходность на риск

HIOIX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIOIXCDAZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.69

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.80

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

3.60

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

13.31

-12.52

HIOIX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и CDAZX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, примерно равная максимальной просадке CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и CDAZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-30.94%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-7.32%

-5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-8.54%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-10.91%

-15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-0.13%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-6.11%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

1.97%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и CDAZX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.48%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.65%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

9.80%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

9.21%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

10.06%

+6.62%

Сравнение комиссий HIOIX и CDAZX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CDAZX в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и CDAZX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности CDAZX в 21.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		21.30%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and CDAZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIOIX has higher volatility (5.40%) compared to CDAZX (3.48%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs CDAZX's -30.94%.

CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и CDAZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор