Сравнение HIMZ с XMAG

С начала года, HIMZ показывает доходность -74.19%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -1.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XMAG равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMZ и XMAG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности XMAG в 0.52%

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и XMAG.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.51% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.