Сравнение HIMZ с USOY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -5.02% |
Correlation
The correlation between HIMZ and USOY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIMZ
USOY
Сравнение HIMZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 4.03 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.74 | -8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.89 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.99 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и USOY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -17.46% | -80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -14.29% | -83.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -5.11% | -90.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -6.47% | -62.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 7.42% | +71.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и USOY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 11.62% | +42.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 27.18% | +103.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 30.44% | +161.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 26.13% | +174.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 26.13% | +174.21% |
Сравнение комиссий HIMZ и USOY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и USOY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and USOY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to USOY (11.62%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -93.56% for HIMZ. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 5.94% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор