Сравнение HIMZ с USOY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 34.40% for USOY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 42.63%.
HIMZ
- 1 день
- -18.56%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.29%
- С начала года
- -44.84%
- 1 год
- -85.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 41.81%
- С начала года
- 42.63%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.84% | -69.65% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 42.63% | -5.57% |
Correlation
The correlation between HIMZ and USOY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.02 |
The correlation between HIMZ and USOY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIMZ
USOY
Сравнение HIMZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.35 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.08 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и USOY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -25.51% | -72.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -25.51% | -71.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -16.55% | -77.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.90% | -7.07% | -63.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.83% | 8.45% | +69.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и USOY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.84%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.30% | 11.84% | +31.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 138.86% | 29.92% | +108.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.99% | 32.42% | +149.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 197.69% | 27.06% | +170.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 197.69% | 27.06% | +170.63% |
Сравнение комиссий HIMZ и USOY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и USOY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности USOY в 62.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.43% | 2.44% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.58% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and USOY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (43.30%) compared to USOY (11.84%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 34.40% vs -85.56% for HIMZ. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 34.40% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
USOY has the higher dividend yield at 62.58%, compared with 4.43% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор