Сравнение HIMZ с USOY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 26.28% for USOY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HIMZ charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 34.69%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- 34.69%
- 6 месяцев
- 34.18%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 34.69% | -5.57% |
Correlation
The correlation between HIMZ and USOY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.01 |
The correlation between HIMZ and USOY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIMZ
USOY
Сравнение HIMZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.25 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 4.10 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и USOY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки USOY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -21.19% | -76.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -21.19% | -75.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -21.19% | -72.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -6.63% | -63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 6.44% | +68.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и USOY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 10.34% | +36.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 28.44% | +107.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 31.56% | +163.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 26.51% | +173.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 26.51% | +173.80% |
Сравнение комиссий HIMZ и USOY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и USOY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности USOY в 68.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 68.29% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and USOY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to USOY (10.34%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs USOY's -21.19%.
On 1-year performance, USOY leads with 26.28% vs -79.25% for HIMZ. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 10.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 26.28% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
USOY has the higher dividend yield at 68.29%, compared with 4.41% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор