Сравнение HIMZ с QQQY
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HIMZ is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 36.38% for QQQY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 19.07%.
HIMZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -58.85%
- 6 месяцев
- -69.67%
- 1 год
- -93.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -58.85% | -65.21% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 19.07% | 22.09% |
Correlation
The correlation between HIMZ and QQQY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
HIMZ
QQQY
Сравнение HIMZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.28 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.95 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 2.68 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.25 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и QQQY
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -19.05% | -79.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.04% | -11.14% | -86.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -0.36% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.90% | -2.91% | -65.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.15% | 2.61% | +76.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 4.21% | +49.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.06% | 11.30% | +119.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.74% | 13.67% | +178.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.34% | 14.75% | +185.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.34% | 14.75% | +185.59% |
Сравнение комиссий HIMZ и QQQY
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и QQQY
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности QQQY в 34.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 5.94% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and QQQY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to QQQY (4.21%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 36.38% vs -93.56% for HIMZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 36.38% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
QQQY has the higher dividend yield at 34.34%, compared with 5.94% for HIMZ.
HIMZ is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор