PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMZ с MSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

HIMZ и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMZ и MSTX

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-71.55%-65.21%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-49.22%-83.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -71.55%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -49.22%.

HIMZ

1 день
21.95%
1 месяц
69.46%
С начала года
-71.55%
6 месяцев
-92.53%
1 год
-88.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
5.68%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-49.22%
6 месяцев
-90.86%
1 год
-92.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с QQQHIMZ с SHLDHIMZ с PJPHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с VOO
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий HIMZ и MSTX

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

HIMZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

-0.63

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-1.48

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.84

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.96

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.43

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.42

-0.02

Корреляция

Корреляция между HIMZ и MSTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и MSTX

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		8.59%2.44%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и MSTX

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMZMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-98.66%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.18%

-96.62%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.91%

-98.44%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.39%

-66.95%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.45%

64.85%

+5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и MSTX

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 79.45% по сравнению с Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) с волатильностью 37.25%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMZMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.45%

37.25%

+42.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.80%

111.13%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

203.42%

147.32%

+56.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

203.86%

169.73%

+34.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.86%

169.73%

+34.13%