Сравнение HIMZ с DIG
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. HIMZ is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -79.25% vs 53.89% for DIG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DIG.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 44.39%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- 44.39%
- 6 месяцев
- 45.60%
- 1 год
- 53.89%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 24.80%
- 10 лет*
- 3.76%
Сравнение доходности по годам HIMZ и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -69.65% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 44.39% | -0.04% |
Correlation
The correlation between HIMZ and DIG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.04 |
The correlation between HIMZ and DIG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIMZ и DIG
Секторы
HIMZ
DIG
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
HIMZ
DIG
-
Сырьевые материалы
HIMZ
-
DIG
-
Коммуникационные услуги
HIMZ
-
DIG
-
Потребительский циклический сектор
HIMZ
-
DIG
-
Энергетика
HIMZ
-
DIG
Финансовые услуги
HIMZ
-
DIG
Здравоохранение
HIMZ
-
DIG
-
Промышленность
HIMZ
-
DIG
-
Недвижимость
HIMZ
-
DIG
-
Технологии
HIMZ
-
DIG
-
Коммунальные услуги
HIMZ
-
DIG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. DIG — Ранг доходности на риск
HIMZ
DIG
Сравнение HIMZ c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.92 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 5.59 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и DIG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -97.04% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | -28.23% | -68.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -57.70% | -36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -64.33% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | 9.68% | +64.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и DIG
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | 14.13% | +32.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | 33.67% | +102.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 41.74% | +153.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 51.53% | +148.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 57.83% | +142.48% |
Сравнение комиссий HIMZ и DIG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и DIG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DIG в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.72% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and DIG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMZ has higher volatility (46.42%) compared to DIG (14.13%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs DIG's -97.04%.
On 1-year performance, DIG leads with 53.89% vs -79.25% for HIMZ. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 14.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIG has performed better with a 53.89% return vs -79.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.72% for DIG.
They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.95% for DIG.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор