PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMZ с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. HIMZ is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -93.56% vs 90.00% for DIG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -58.85%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%.

HIMZ

1 день
0.06%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-58.85%
6 месяцев
-69.67%
1 год
-93.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и DIG

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-58.85%-65.21%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%1.19%

Correlation

The correlation between HIMZ and DIG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.07

The correlation between HIMZ and DIG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIMZ и DIG

Секторы
HIMZ
DIG

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

DIG

-

Энергетика

HIMZ

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

HIMZ

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

HIMZ

-

DIG

-

Промышленность

HIMZ

-

DIG

-

Недвижимость

HIMZ

-

DIG

-

Технологии

HIMZ

-

DIG

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

HIMZ vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMZDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.22

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
2.61

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.89

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

10.65

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMZ vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMZDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

2.22

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и DIG

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-97.04%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.04%

-23.29%

-74.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.53%

-51.27%

-44.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.90%

-64.37%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

79.15%

8.49%

+70.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и DIG

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

53.92%

16.56%

+37.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.06%

33.14%

+97.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

191.74%

40.88%

+150.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

200.34%

51.59%

+148.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

200.34%

57.81%

+142.53%

Сравнение комиссий HIMZ и DIG

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и DIG

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		5.94%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and DIG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (53.92%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 90.00% vs -93.56% for HIMZ. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 90.00% return vs -93.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.50% for DIG.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор