PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIMZ с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMZ с DIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. HIMZ is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, HIMZ returned -85.56% vs 68.08% for DIG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности HIMZ и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMZ показывает доходность -44.84%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.02%.

HIMZ

1 день
-18.56%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-39.29%
С начала года
-44.84%
1 год
-85.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
1.92%
1 месяц
6.49%
6 месяцев
39.50%
С начала года
57.02%
1 год
68.08%
3 года*
19.43%
5 лет*
33.20%
10 лет*
3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMZ и DIG

2026 (YTD)2025
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		-44.84%-69.65%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		57.02%-0.04%

Correlation

The correlation between HIMZ and DIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

0.01

The correlation between HIMZ and DIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIMZ и DIG

Секторы
HIMZ
DIG

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

54.3%

Финансовые услуги

-

7.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

HIMZ
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

HIMZ

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

HIMZ

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

HIMZ

-

DIG

-

Энергетика

HIMZ

-

DIG
54.3%

Финансовые услуги

HIMZ

-

DIG
7.8%

Здравоохранение

HIMZ

-

DIG

-

Промышленность

HIMZ

-

DIG

-

Недвижимость

HIMZ

-

DIG

-

Технологии

HIMZ

-

DIG

-

Коммунальные услуги

HIMZ

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с HIMZ:
HIMZ с HIMSHIMZ с XTJLHIMZ с TSYXHIMZ с PJPHIMZ с SHLDHIMZ с QQQHIMZ с NVDG
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с OIHDIG с UNLDIG с EXPDIG с XLE

Доходность на риск

HIMZ vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMZ
Ранг доходности на риск HIMZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMZ c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIMZDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.64

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.10

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

2.30

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

5.96

-7.06

HIMZ vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMZ на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMZ и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIMZ и DIG

Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMZDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.18%

-97.04%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-97.18%

-29.80%

-67.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.01%

-54.00%

-40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.90%

-64.31%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.83%

11.46%

+66.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMZ и DIG

Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) имеет более высокую волатильность в 43.30% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что HIMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMZDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

43.30%

12.34%

+30.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

138.86%

33.38%

+105.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.99%

41.89%

+140.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.69%

51.35%

+146.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.69%

57.79%

+139.90%

Сравнение комиссий HIMZ и DIG

HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMZ и DIG

Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DIG в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.58%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
HIMZ
Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF		4.43%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMZ and DIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMZ has higher volatility (43.30%) compared to DIG (12.34%). In terms of maximum drawdown, HIMZ dropped -98.18% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 68.08% vs -85.56% for HIMZ. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 12.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 68.08% return vs -85.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.

HIMZ has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 1.58% for DIG.

They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMZ и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор