PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMX
Himax Technologies, Inc.		-2.32%6.02%37.24%4.73%-54.85%120.20%177.82%-22.45%-66.70%77.20%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 0.27% против 18.99% соответственно.

HIMX

1 день
1.65%
1 месяц
9.44%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-7.41%
1 год
11.91%
3 года*
4.37%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.27%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himax Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HIMX:
HIMX с CEVAHIMX с RKLBHIMX с CRUSHIMX с SMTCHIMX с AGNCHIMX с FSELXHIMX с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HIMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг доходности на риск HIMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.66

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.00

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

7.32

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.59

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.31

Корреляция

Корреляция между HIMX и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и QQQ

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMX
Himax Technologies, Inc.		4.62%4.52%3.61%7.91%20.13%1.64%0.00%0.00%2.62%2.21%1.99%3.54%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и QQQ

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.60%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.60%

-82.97%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-12.62%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.23%

-35.12%

-31.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-35.12%

-51.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-7.86%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-32.99%

-17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

3.44%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и QQQ

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.00%

6.61%

+18.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.09%

12.82%

+28.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.13%

22.70%

+32.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

22.38%

+36.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

22.25%

+40.05%