PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с XMPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMU с XMPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and XMPT (VanEck CEF Municipal Income ETF) are both High Yield Muni funds. HIMU is actively managed, while XMPT is passively managed. Over the past year, HIMU returned 7.39% vs 11.93% for XMPT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIMU charges 0.42%/yr vs 1.97%/yr for XMPT.

Доходность

Сравнение доходности HIMU и XMPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у XMPT с доходностью 2.34%.

HIMU

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMPT

1 день
-0.37%
1 месяц
1.78%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.46%
1 год
11.93%
3 года*
7.25%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMU и XMPT

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.68%1.14%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		2.34%4.36%

Correlation

The correlation between HIMU and XMPT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

VanEck CEF Municipal Income ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с GPIX
Часто сравнивают с XMPT:
XMPT с FMHIXMPT с FLMIXMPT с FCEFXMPT с LDSFXMPT с MUSTXMPT с SPYXMPT с VOO

Доходность на риск

HIMU vs. XMPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XMPT
Ранг доходности на риск XMPT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMPT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMPT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMPT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMPT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c XMPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUXMPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.46

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

1.82

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

7.45

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. XMPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMPT равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и XMPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUXMPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HIMU и XMPT

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки XMPT в -35.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и XMPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMUXMPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-35.24%

+27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-6.57%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.94%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-8.82%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.60%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и XMPT

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 1.26%, в то время как у VanEck CEF Municipal Income ETF (XMPT) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMUXMPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.69%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

6.03%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

7.21%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

9.35%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

10.36%

-2.94%

Сравнение комиссий HIMU и XMPT

HIMU берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии XMPT в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и XMPT

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности XMPT в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.15%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMPT
VanEck CEF Municipal Income ETF		6.34%5.87%5.35%3.81%5.12%3.74%3.79%4.08%5.05%4.84%5.35%5.24%

Часто задаваемые вопросы

HIMU and XMPT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMPT has higher volatility (2.69%) compared to HIMU (1.26%). In terms of maximum drawdown, HIMU dropped -8.01% vs XMPT's -35.24%.

On 1-year performance, XMPT leads with 11.93% vs 7.39% for HIMU. On fees, HIMU is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HIMU has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMPT has performed better with a 11.93% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIMU is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.97% for XMPT.

XMPT has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.15% for HIMU.

They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for HIMU and 1.97% for XMPT.

XMPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMU и XMPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор