Сравнение HIMU с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
HIMU и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 17.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и SPMO
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
HIMU vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HIMU
SPMO
Сравнение HIMU c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.60 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.96 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 6.90 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и SPMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и SPMO
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и SPMO
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -30.95% | +22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -12.70% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.31% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.66% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.60% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и SPMO
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 7.22% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 12.80% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 22.77% | -14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 19.08% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 20.09% | -12.27% |