Сравнение HIMU с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HIMU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и IBIT
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HIMU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HIMU
IBIT
Сравнение HIMU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.37 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.35 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.75 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.44 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.36 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и IBIT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и IBIT
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и IBIT
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -49.36% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -49.36% | +42.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -45.80% | +44.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -14.18% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 23.27% | -21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и IBIT
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 12.95% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 36.76% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 45.40% | -37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 51.21% | -43.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 51.21% | -43.39% |