PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с APUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с APUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE).

HIMU и APUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. APUE - это активно управляемый фонд от ActivePassive. Фонд был запущен 2 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и APUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и APUE

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		-3.14%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у APUE с доходностью -3.14%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APUE

1 день
0.70%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.53%
1 год
19.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

ActivePassive U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с APUE:
APUE с SPYAPUE с SWTSXAPUE с CGGRAPUE с BSJOAPUE с SCHBAPUE с VCRMAPUE с LDUR

Сравнение комиссий HIMU и APUE

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии APUE в 0.33%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF

Доходность на риск

HIMU vs. APUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
APUE
Ранг доходности на риск APUE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c APUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUAPUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.08

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.61

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.66

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

7.68

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. APUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа APUE равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и APUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUAPUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.08

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.31

-1.16

Корреляция

Корреляция между HIMU и APUE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и APUE

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности APUE в 0.86%

TTM202520242023
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%
APUE
ActivePassive U.S. Equity ETF		0.86%0.83%0.79%0.41%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и APUE

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки APUE в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и APUE.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUAPUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-18.83%

+10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.90%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.57%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.14%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.57%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и APUE

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у ActivePassive U.S. Equity ETF (APUE) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUAPUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

5.42%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.74%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

17.70%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

14.82%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

14.82%

-7.00%