PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

HIMU и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и ACWI

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий HIMU и ACWI

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

HIMU vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.24

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.82

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.87

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

8.55

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.24

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.39

-0.24

Корреляция

Корреляция между HIMU и ACWI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и ACWI

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и ACWI

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-56.00%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.76%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-6.04%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-8.68%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.57%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и ACWI

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

6.23%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

10.08%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

17.50%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

15.96%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

17.08%

-9.26%