Сравнение HIMS с UCO
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 5 years, HIMS returned 14.93%/yr vs 21.18%/yr for UCO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -13.74%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.
HIMS
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -13.74%
- 6 месяцев
- -30.01%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам HIMS и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -13.74% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.02% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 20.99% |
Correlation
The correlation between HIMS and UCO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between HIMS and UCO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. UCO — Ранг доходности на риск
HIMS
UCO
Сравнение HIMS c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMS | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.34 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.32 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.03 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.34 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок HIMS и UCO
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -99.95% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -34.77% | -43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -50.38% | -28.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.74% | -67.24% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.25% | -99.26% | +40.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -85.49% | +42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 18.34% | +28.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и UCO
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 25.62% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.62% | 20.99% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.54% | 46.57% | +19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.93% | 57.26% | +38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.37% | 59.81% | +23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.18% | 71.35% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и UCO
Ни HIMS, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and UCO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (25.62%) compared to UCO (20.99%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор