Сравнение HIMS с IXC
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 21.32%/yr for IXC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 27.41%.
HIMS
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- 54.57%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 27.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 21.32%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам HIMS и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 3.73% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
IXC iShares Global Energy ETF | 27.41% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 5.94% |
Correlation
The correlation between HIMS and IXC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.10 |
The correlation between HIMS and IXC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. IXC — Ранг доходности на риск
HIMS
IXC
Сравнение HIMS c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.40 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.55 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и IXC
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -67.88% | -19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -15.36% | -62.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -19.06% | -59.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -24.93% | -53.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | -8.30% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -17.45% | -25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 4.88% | +44.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и IXC
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с iShares Global Energy ETF (IXC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 6.19% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.49% | 15.89% | +54.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.95% | 19.32% | +71.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 23.44% | +60.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.29% | 26.81% | +50.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и IXC
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.98% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and IXC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.85%) compared to IXC (6.19%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор