Сравнение HIMS с FDL
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, HIMS returned 25.15%/yr vs 12.94%/yr for FDL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.30%.
HIMS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 37.68%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -5.68%
- 1 год
- -23.86%
- 3 года*
- 57.19%
- 5 лет*
- 25.15%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам HIMS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.71% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 12.30% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 5.84% |
Correlation
The correlation between HIMS and FDL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.16 |
The correlation between HIMS and FDL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. FDL — Ранг доходности на риск
HIMS
FDL
Сравнение HIMS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.15 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.05 | -12.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и FDL
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -65.93% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -4.27% | -73.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -12.24% | -66.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -16.46% | -62.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.43% | -3.40% | -49.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -9.63% | -33.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.25% | 1.82% | +46.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и FDL
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 23.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.47% | 3.54% | +19.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.20% | 8.10% | +61.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.29% | 11.55% | +79.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.56% | 14.31% | +69.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.35% | 17.11% | +60.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и FDL
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and FDL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (23.47%) compared to FDL (3.54%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор