Сравнение HIMS с FDL
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, HIMS returned 29.83%/yr vs 14.10%/yr for FDL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.
HIMS
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- 7.02%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- 54.57%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 12.71%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам HIMS и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 3.73% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 17.61% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 5.84% |
Correlation
The correlation between HIMS and FDL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between HIMS and FDL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. FDL — Ранг доходности на риск
HIMS
FDL
Сравнение HIMS c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 6.02 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.73 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и FDL
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -65.93% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -4.27% | -73.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -12.24% | -66.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | -16.46% | -62.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.00% | 0.00% | -51.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.32% | -9.61% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.57% | 1.87% | +47.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и FDL
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 21.85% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.85% | 4.91% | +16.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.49% | 8.74% | +61.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.95% | 11.79% | +79.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 14.41% | +69.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.29% | 17.13% | +60.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и FDL
HIMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMS and FDL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.85%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, HIMS dropped -87.29% vs FDL's -65.93%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор