Сравнение HIGH с TSMY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 92.13% for TSMY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 0.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 41.00% | 8.15% |
Correlation
The correlation between HIGH and TSMY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HIGH
TSMY
Сравнение HIGH c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.50 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.98 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 22.18 | -22.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 3.21 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.56 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и TSMY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -31.15% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -15.50% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -1.37% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -5.51% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.17% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и TSMY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 9.52% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 22.68% | -19.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 28.87% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 33.22% | -23.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 33.22% | -23.66% |
Сравнение комиссий HIGH и TSMY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и TSMY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and TSMY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMY has higher volatility (9.52%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs TSMY's -31.15%.
On 1-year performance, TSMY leads with 92.13% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMY has performed better with a 92.13% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 7.33% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for TSMY.
TSMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор