Сравнение HIGH с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
HIGH и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 0.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и TSMY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
HIGH vs. TSMY — Ранг доходности на риск
HIGH
TSMY
Сравнение HIGH c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.59 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 3.10 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 5.34 | -4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 18.33 | -17.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.59 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.16 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и TSMY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и TSMY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и TSMY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -31.15% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -15.50% | +6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.44% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -5.82% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 4.52% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и TSMY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 12.27% | -11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 23.03% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 31.08% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 33.38% | -23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 33.38% | -23.64% |