Сравнение HIGH с SPIN
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 13.47% for SPIN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.16%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 0.45% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.16% | 14.14% | 6.47% |
Correlation
The correlation between HIGH and SPIN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between HIGH and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SPIN — Ранг доходности на риск
HIGH
SPIN
Сравнение HIGH c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.38 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.60 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SPIN
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.85% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -9.81% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -3.06% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.28% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 2.41% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SPIN
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.18% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 8.71% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 11.12% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 14.39% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 14.39% | -4.87% |
Сравнение комиссий HIGH и SPIN
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SPIN
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SPIN в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.80% | 8.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SPIN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (4.18%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 13.47% vs -2.00% for HIGH. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 13.47% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 5.80% for SPIN.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор