Сравнение HIGH с SPIN
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 15.31% for SPIN. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.45% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 14.14% | 6.47% |
Correlation
The correlation between HIGH and SPIN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between HIGH and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. SPIN — Ранг доходности на риск
HIGH
SPIN
Сравнение HIGH c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.57 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.33 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SPIN
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.85% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -9.81% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.35% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.23% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.42% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SPIN
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.94% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 8.80% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 11.26% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.25% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 14.25% | -4.77% |
Сравнение комиссий HIGH и SPIN
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SPIN
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and SPIN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (2.94%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 15.31% vs -2.26% for HIGH. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 15.31% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор