Сравнение HIGH с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
HIGH и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 0.16% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и IVVW
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
HIGH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HIGH
IVVW
Сравнение HIGH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.41 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.59 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.89 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.88 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IVVW
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IVVW
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.79% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.21% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -2.90% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.87% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.88% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IVVW
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.54% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 6.63% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.56% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 13.10% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 13.10% | -3.36% |