Сравнение HIGH с IVVW
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HIGH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 18.13% for IVVW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between HIGH and IVVW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between HIGH and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HIGH
IVVW
Сравнение HIGH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.13 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 16.61 | -17.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IVVW
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.79% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -5.81% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.42% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.69% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.09% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IVVW
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.51% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 7.10% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 8.19% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.57% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 12.57% | -3.09% |
Сравнение комиссий HIGH и IVVW
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IVVW
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and IVVW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (2.51%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -2.26% for HIGH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор