PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH и IVVW


2026 (YTD)20252024
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.84%4.35%0.16%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий HIGH и IVVW

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

HIGH vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.89

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.41

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.59

-6.73

HIGH vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.89

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.88

-0.55

Корреляция

Корреляция между HIGH и IVVW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и IVVW

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и IVVW

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


HIGHIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-16.79%

+7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.21%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-2.90%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.87%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

1.88%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и IVVW

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIGHIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

4.54%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

6.63%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.56%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

13.10%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

13.10%

-3.36%