Сравнение HIGH с IVVW
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HIGH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 16.51% for IVVW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.04%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 0.33% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.04% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between HIGH and IVVW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between HIGH and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HIGH
IVVW
Сравнение HIGH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.85 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 15.15 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и IVVW
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.79% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -5.81% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -1.35% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -1.73% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.09% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и IVVW
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 3.42% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 6.89% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 8.02% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.67% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 12.67% | -3.15% |
Сравнение комиссий HIGH и IVVW
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и IVVW
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности IVVW в 19.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.86% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and IVVW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (3.42%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 16.51% vs -2.00% for HIGH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 16.51% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
IVVW has the higher dividend yield at 19.86%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор