Сравнение HIGH с HYTI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 6.17% for HYTI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 2.13%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 3.10% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 2.13% | 7.01% |
Correlation
The correlation between HIGH and HYTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. HYTI — Ранг доходности на риск
HIGH
HYTI
Сравнение HIGH c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.60 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 11.11 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HYTI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -4.47% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -2.38% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.31% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.44% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.56% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HYTI
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.16% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 3.24% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 3.87% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.12% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 5.12% | +4.36% |
Сравнение комиссий HIGH и HYTI
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HYTI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности HYTI в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.43% | 8.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and HYTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to HYTI (1.16%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs HYTI's -4.47%.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.17% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.17% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
HYTI has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.65% for HYTI.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор