PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH и FYEE


2026 (YTD)20252024
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.84%4.35%-0.29%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.


HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Сравнение комиссий HIGH и FYEE

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.


Доходность на риск

HIGH vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина

FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.10

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.60

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.52

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

7.97

-7.11

HIGH vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.95

-0.62

Корреляция

Корреляция между HIGH и FYEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и FYEE

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FYEE в 8.27%


TTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF
8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и FYEE

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и FYEE.


Загрузка...

Показатели просадок


HIGHFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-18.79%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-11.60%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.26%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.40%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.21%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и FYEE

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIGHFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

4.93%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

8.49%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.88%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

14.31%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

14.31%

-4.57%