Сравнение HIGH с FYEE
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 19.45% for FYEE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.90%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | -0.24% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.90% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between HIGH and FYEE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between HIGH and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HIGH
FYEE
Сравнение HIGH c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.64 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 12.84 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и FYEE
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.79% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.39% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -2.28% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.23% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 1.52% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и FYEE
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.09% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 8.09% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 10.24% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.91% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 13.91% | -4.39% |
Сравнение комиссий HIGH и FYEE
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и FYEE
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности FYEE в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.66% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and FYEE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (4.09%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 19.45% vs -2.00% for HIGH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 19.45% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
FYEE has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 7.12% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор