Сравнение HIGH с FYEE
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.55% vs 24.81% for FYEE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | -0.29% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between HIGH and FYEE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between HIGH and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HIGH
FYEE
Сравнение HIGH c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.37 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 17.26 | -17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.59 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.25 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и FYEE
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.79% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.39% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -0.07% | -7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.25% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.44% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и FYEE
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.39% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 7.25% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 9.63% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 13.83% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 13.83% | -4.27% |
Сравнение комиссий HIGH и FYEE
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и FYEE
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and FYEE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FYEE has higher volatility (1.39%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -3.55% for HIGH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
FYEE has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор