Сравнение HIGH с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
HIGH и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | -0.29% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и FYEE
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
HIGH vs. FYEE — Ранг доходности на риск
HIGH
FYEE
Сравнение HIGH c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 7.97 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.95 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и FYEE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и FYEE
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и FYEE
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -18.79% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.60% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -4.26% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.40% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.21% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и FYEE
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.93% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 8.49% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.88% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 14.31% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 14.31% | -4.57% |