Сравнение HIGH с CHPY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 98.32% for CHPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 49.62%
- С начала года
- 63.11%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 6.61% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.11% | 56.76% |
Correlation
The correlation between HIGH and CHPY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between HIGH and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HIGH
CHPY
Сравнение HIGH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.44 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.84 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 23.10 | -23.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CHPY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -16.93% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -16.93% | +9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -16.93% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.48% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.27% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CHPY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 18.29% | -16.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 31.41% | -27.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 35.76% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 37.88% | -28.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 37.88% | -28.40% |
Сравнение комиссий HIGH и CHPY
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CHPY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности CHPY в 36.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.41% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CHPY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (18.29%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CHPY's -16.93%.
On 1-year performance, CHPY leads with 98.32% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 98.32% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.41%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор