Сравнение HIGH с CHPY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.55% vs 143.61% for CHPY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 10.69% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between HIGH and CHPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between HIGH and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. CHPY — Ранг доходности на риск
HIGH
CHPY
Сравнение HIGH c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.78 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 11.88 | -12.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 45.33 | -45.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 5.23 | -5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 4.71 | -4.32 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и CHPY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -12.17% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -12.17% | +2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.51% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.98% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.18% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и CHPY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.24%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 11.32% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 22.41% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 27.61% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 33.16% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 33.16% | -23.60% |
Сравнение комиссий HIGH и CHPY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и CHPY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and CHPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -3.55% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор