Сравнение HIGH с BAMU
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -1.43% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.51%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 1.25% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between HIGH and BAMU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between HIGH and BAMU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. BAMU — Ранг доходности на риск
HIGH
BAMU
Сравнение HIGH c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 24.37 | -24.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 96.52 | -96.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и BAMU
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -0.36% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -0.12% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | 0.00% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.02% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 0.03% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и BAMU
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.09% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 0.39% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 0.58% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 0.87% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 0.87% | +8.66% |
Сравнение комиссий HIGH и BAMU
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и BAMU
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and BAMU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.91%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -1.43% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 3.05% for BAMU.
HIGH is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and Brookstone. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор