Сравнение HIEMX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HIEMX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIEMX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | -10.74% | 21.39% | -8.26% | 0.39% | -23.26% | -6.34% | 15.71% | 18.35% | -14.37% | 34.47% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям PXSGX по среднегодовой доходности: 1.13% против 9.92% соответственно.
HIEMX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 1.13%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIEMX и PXSGX
HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
HIEMX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
HIEMX
PXSGX
Сравнение HIEMX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIEMX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -1.05 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | -1.56 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.81 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | -1.81 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIEMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -1.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HIEMX и PXSGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIEMX и PXSGX
Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund | 2.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.24% | 0.63% | 2.05% | 3.83% | 0.70% | 0.44% | 0.94% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок HIEMX и PXSGX
Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIEMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -53.72% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | -28.55% | +11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.42% | -42.49% | +1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -42.49% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.86% | -40.54% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.52% | -11.52% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 12.74% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIEMX и PXSGX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIEMX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.59% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 13.19% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 21.91% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 24.81% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.52% | -6.43% |